どうも、チェリーコークこと木村です。
FXでは自動売買(EA)と呼ばれる取引を繰り返させる仕組みがあります。
MT4を利用すれば個人が作成したものから、あなた自身がプログラミングで作成した自動売買を使うこともできますが、ほとんどの人が既に誰かが作成した自動売買を見て使いたいと感じ、販売されているものを購入することが多くなると思います。
しかし、購入してみたものの、指示されたプログラム通りに売買されなかったり、利益に繋がらないといった事例の方が多く、FXを始めたばかりの初心者や自動売買での取引をFXでしようと考えている人から見れば、購入したけど割にあわないなんてことも少なくありません。
以前「FXの自動売買(EA)ツールの種類と初心者向けのEAを3つの見分ける方法」で良い自動売買を見つける方法について説明しましたが、より良い自動売買を見つけるためにはそれだけでは万全とはいえません。
というのも、勝率が高くても損失が多くなる自動売買もあれば、その逆に勝率が低くても利益がなる自動売買もあります。
また、短期間での運用では利益になりずらい傾向がありますが、長期的な運用であれば安定して利益を出してくれるなど、どういった方法を用いて分析し、その結果のどこを評価をするのかが変われば、同じEAに対する最終的な評価も全く違うものになってしまうためです。
もう少し分かりやすくいうと、利益が非常に高く素晴らしいといえる自動売買で、リスクという観点からみてみると、1回の損失が大きく、全体的な収益性から見ると安定性にかける部分があることもあるということです。
例えば投資において、利益の高さを重視するのか？あるいはリスクなのか？というのは人によって変わりますが、自動売買でも予め何を重視して考えておくのかは大切です。
そこで、今回の記事では評価基準の1つとしてリカバリーファクターと呼ばれるものについて紹介していきたいと思います。
リカバリーファクターとは？
リカバリーファクターとは、「リスク・リターン率」とも呼ばれる指標の1つで、損失(リスク)に対してどの程度の利益（リターン)を期待できるのか、というEAの存在価値的な見込みを示すものです。
いうなら、このリカバリーファクターの数値が大きいほど、少ないリスクで大きな利益を得られる可能性が高いことを意味しています。ただ、この数値が逆に低ければリスクが高いことも意味しているので、自動売買自体を評価する際には、必ず見ておきたい1つの分析要素になります。
初心者に向けて簡単にいうと、「リカバリーファクター」の数値が高いほど勝てる自動売買(EA)」ということです。
もちろん、為替市場は常に想定外の動きを見せることもあるので、損失が全くできないという意味ではないことを注意しておきましょう。
自動売買で評価するリカバリーファクターの標準数値は「5.0〜10.0」
リカバリーファクターが高ければ良いといっても、どれぐらいの数値が良いのか？という基準を知らなければ判断ができませんよね。
一般的に「リカバリーファクター」の数値が5.0以上であれば、及第点であるといわれています。そして、10.0以上であれば合格点といわれており、最低でも標準数値の5.0〜10.0はないと、自動売買を使ってFXで稼ぐのは厳しいということになります。
そして、その数値の導き出し方であるリカバリーファクターの計算式は以下になります。
リカバリーファクター（RF）＝ 純利益 ÷ 最大ドローダウン（金額）
しかし、注意点として1つ。
同じ自動売買(EA)でも相場状況によっては、調子の良い時期と悪い時期があることを考慮にいれるようにしましょう。
そうでなければ、良い時期だけを切り取ったりする場合もあるためです。
もちろん、悪い時期は必ず存在するので、悪い時期があるから駄目とすぐに否定ですのではなく、検証期間が長くてもバランスよく利益を上げられるようであれば問題ありません。
例えば、検証期間が「3年で200％」の通算利益を得ている自動売買の場合、最初の一ヶ月で199%を稼いで残りの期間で1%を稼いでいるようなこともあり得るわけです。
あるいは、最初の一ヶ月で大量の取引を行ったものの、残りの期間では1回しか取引をしていないという極端な話も考えられます。
このような状態の自動売買を使えば、売買におけるリスクは要所要所で大きくすることにもなりますので、資金を使って運用するにはリスクが明確ではない状況になってしまいます。
先程紹介した計算式では、「一定期間ごとに見られる調子の良し悪しや成績の偏り」が含まれないため、その数値だけを根拠に使ってしまうと、大きく損失を出してしまう可能性があります。
つまり、一見勝てる成績を出している素晴らしい自動売買は、実はリスクとリターンが極端な場合もあるということです。もしも自動売買を導入する際には、せっかく資金を使って運用するのですから気をつけておきましょう。
そして、次はその弱点を補う方法について解説していくので、自動売買を比較してみて良いものか悪いものかという評価をしっかりとできるようになりましょう。
比較評価で良い自動売買を見つける方法
リカバリーファクターの計算式だけでは、極端に取引回数が偏ったり、運用時期によっては調子の良し悪しがあるため一概に評価がしづらいという問題がありました。
ただ、自動売買で良いものを見つけるためにも、最低でも複数の自動売買を見て比較して考える必要があります。そこで考えるべきものは、証拠金残高・取引量といった要素が異なるものを比較して考えるのではなく、、可能な限り同じ条件で統一して評価する方法をとることです。
そこでお伝えしたのが以下の計算式を用いた「リカバリーファクター」の計算式です。
① 純利益 ÷ 最大ドローダウン（金額）＝ X（RF）
② X ÷ 運用期間（日）× 365（日）＝ Y（ARF）
上記の計算式は、まず①の計算式の沿って通常通り数値を研鑽し、その後②に当てはめて考えるというものです。
こうすることで、運用期間が異なる成績や取引額の変化による影響を平気化することができます。
この計算で算出される評価基準については、「ARF=1.0」が絶対的な目安として考えられており、この数値を上回るかが数ある自動売買の中でも成績の良く、リスクのバランスの取れた良い自動売買の見つける評価基準といえます。
まとめ
今回紹介した「リカバリーファクター」については、自動売買では語られることが少ない評価の要素です。
しかし、自動売買の総合的な実力を評価するうえでは、実用的な計算方法ですし、数値が大きいか小さいかという判断の仕方も初心者向きだといえるはずです。
もちろん、その数値だけが絶対というわけでありませんが、為替市場は常に予想外の要素が発生するものでもありますので、少しでも信頼できるものを分析できる教養を蓄えておくことが大切です。
これから先、EAの成績を分析しその実力を評価したい場合には、一度この「リカバリーファクター」という観点を新たに取り入れて評価してうえで使ってみるようにしましょう。
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