FXでの手法や自動売買が勝てるか分かるプロフィットファクターとは?

どうも、チェリーコークこと木村です。

 

FXにおいてテクニカル分析や売買のコツなどを重要視する傾向が初心者にはあります。

これは決して悪いことではありませんが、継続的に利益を出していくためには売買のためのノウハウだけで難しい場合も少なくありません。

 

そこで紹介したいのが、「プロフィットファクター」と呼ばれるものです。

FXを経験したことがある人の中でも「プロフィットファクター」のことを知らない人も多く、そもそもFXで勝つために関係があるのかと考える人もいるでしょう。

 

しかし、「プロフィットファクター」とは、総利益が総損失の何倍かを表す数値のことで、売買における手法の完成度や自動売買を評価する際には目安とすることができます。

利益をだすためには総利益が上回っていないといけませんが、数ヶ月から数年分の検証を行って手法を探す自動売買では、実際に利益が出せるのかを知るためには必要不可欠なものです。

 

今回の記事では、そんなFXをやるうえでは知っておいてほしいプロフィットファクターについてご紹介していきたいと思います。

 

プロフィットファクターとはなに?

プロフィットファクターというのは、そもそもFXでは馴染みがないような言葉です。

名前だけ聞けば何のことか分かりませんが、プロフィットファクターとは直訳すると「プロフィット(利益)ファクター(因子・要因)という意味があります。

 

そして、言葉どおりプロフィットファクターとは、ある一定期間での総利益が総損失に対して何倍になるのかを示す数値のことを言います。

これをFXにも利用して考えていけば、利益を継続的に出せるようになるのか?という指標になるわけです。

 

現在行っている売買方法やルール作成の際に当てはめて考えているみると、この先継続的に使っていくことで利益を出し続けることができるのかを知ることができます。

 

また、プロフィットファクターは自動売買(EA)でのプログラムが良いか悪いかを判断する基準にすることも可能です。自動売買のようなシステムトレードでは、手動で売買を繰り返すのではなく予め決められた売買方法をプログラム通りに自動で取引を行うため、プロフィットファクターの数値が良ければ何もしなくても継続的に利益をだすことができます。

 

プロフィットファクターの導き出し方とは?計算で分かるFXでの勝ち筋

計算式なんて聞けば、難しそうなイメージが湧きそうですが、プロフィットファクターの計算式はとても簡単です。

総利益÷総損失=プロフィットファクター

単純に総利益に対して損損失を割れば導きだすことができるので、一定期間の検証でプロフィットファクターを導きだすことができます。そのため、数年分の検証を一気に行えるMT4とは相性の良いともいえます。

基本的にプロフィットファクターは、1だとプラマイゼロで1以下だと損失を意味しています。

 

つまり、プロフィットファクターの数値が大きければ大きいほど効率良く利益を出しているということになります。理想的なプロフィットファクターの目安は「2」になりますが、平均的には1.3〜1.5程度になっているので、あまり高望みしすぎないように注意しましょう。

 

また、相場には波があるので、短期間での検証で分かったプロフィットファクターではなく、長期間での検証で分かっている方が信憑性が上がります。なので、検証期間も考えてプロフィットファクターの数値を意識するようにしてください。

 

例えば、このプロフィットファクターを例にして考えてみたいと思います。

例えばAさんとBさんの純利益がそれぞれ20万円だったと仮定します。

2人の純利益だけ見ると、同じ利益なので等しく得をしているように感じますが、2人の総利益と総損失を見ると見方がだいぶ変わってきます。

総利益 総損失 純利益
Aさん 40万円 20万円 20万円
Bさん 220円 200万円 20万円

Aさんは20万円の利益を出すまでの損失は20万円でしたが、Bさんは200万円もの損失があり、メンタル的な負担も大きくなるとと考えらることができます。

2人のプロフィットファクターを算出すると、以下になります。

Aさん:40万円÷20万円=2(プロフィットファクター)

Bさん:220万円÷200万円=1.1(プロフィットファクター)

 

同じ金額の利益を上げていてもAさんの方が、損失が少なく効率よく稼いでいるため、投資のパフォーマンスが良いと言えるのは分かるはずです。

 

利益を安定して稼ぐというのは、結果だけを見て継続的に出していくことが重要に思うかもしれませんが、こういった仮定も大切にしていきましょう。

 

合わせて理解しておきたい「リスクリワードレシオと勝率」

ここまでプロフィットファクターの説明をしましたが、合わせて理解しておくと良いのがリスクリワードレシオ勝率の概念です。

 

勝率は聞くまでもないかもしれませんが、リスクリワードレシオというのもFXではあまり馴染みがない言葉なはずです。

そのため、少しずつ説明していきたいと思います。

 

リクスリワードレシオ

リスクリワードレシオを直訳すると、リスク(リスク)リワード(報酬)レシオ(比率)という意味になります。

リスクリワードレシオとは、簡単にいえば利益確定と損失のバランスを算出したもので、これに関しても簡単な計算で求めることができます。

平均利益÷平均損失=リスクリワードレシオ

・リスクリワードレシオが1より小さい場合は、利益が少なく損失が大きい
・リスクリワードレシオが1より大きい場合は、利益が大きく損失が小さい

ただ、リスクリワードレシオの数値が高くても、勝率が低すぎると利益が少ないこともありますので注意が必要です。
基本的にはリスクリワードレシオは勝率とセットで使いますし、これにプロフィットファクターを合わせることでさらに勝率の安定した手法や売買、自動売買を判断できるようになります。

 

勝率

勝率については言うまでもないかもしれません、
勝率は総取引のなかで何回利益を確定したか、何回損切をしたのかを知るものです。

利益が出た取引回数÷総取引回数=勝率

「プロフィットファクター」「リスクリワードレシオ」「勝率」の3つを組合せて考える

ここまで紹介した「プロフィットファクター」「リスクリワードレシオ」「勝率」の3つの計算式を組み合わせることで、売買で正確に利益が出せるのかを確かめることができます。

 

3つを組み合わせなくてもある程度の望める利益はわかりますが、3つを組み合わせることで得られる期待の方が大きいのは言うまでもないはずです。

実際に3つの計算式を使って10回取引した場合を求めてみたいと思います。

1回目の取引 +5万円
2回目の取引 -7万円
3回目の取引 -5万円
4回目の取引 +10万円
5回目の取引 +6万円
6回目の取引 +3万円
7回目の取引 -8万円
8回目の取引 +10万円
9回目の取引 -2万円
10回目の取引 +10万円
総利益 44万円
総損失 -22万円
純利益 22万円

プロフィットファクター :
44万円(総利益)÷22万円(総損失)=2(プロフィットファクター)

勝率 :
6(利益を出した回数)÷10(総取引回数)=0.6(勝率)

リスクリワードレシオ
44万円(総利益)÷6(利益を出した回数)=7.3万円(平均利益)
22万円(総損失)÷4(損失を出した回数)=5.5万円(平均損失)
7.3(平均利益)÷5.5(平均損失)=1.32(リスクリワードレシオ)

勝率とリスクリワードレシオを使ったプロフィットファクターの求め方
1.32(リスクリワードレシオ)×0.6(勝率)÷(1-0.6(勝率))=1.98(四捨五入して2)

 

FXで利益を出すためにはプロフィットファクターが1より大きい数字でなければ損失の方が多いことを意味しているので、最低でも1.5から理想の2以上を考えておきましょう。

それでは次に、プロフィットファクターを1より大きな数字にするために必要な勝率をリスクリワードレシオを使って計算してみたいと思います。

リスクリワードレシオ=(プロフィットファクター×(1-勝率))÷勝率

プロフィット ファクター リスクリワードレシオ 必要な最低勝率
1 0.5 0.67
1 1 0.5
1 1.5 0.4
1 2 0.33
1 2.5 0.29
1 3 0.25

リスクワードレシオが3なら、勝率0.25以上で利益が出ることになり、リスクリワードレシオの数値が0.5なら勝率が0.67以上必要ということになります。

 

「プロフィットファクター」「リスクリワードレシオ」「勝率」の3つを使えばあなたの取引パフォーマンスが簡単に分析できますし、実際に自動売買で勝てるのかを判断するためにも有効なはずです。

 

こういった数値を見に引きだしてこそ、FXでの取引が客観視することができるので、勝率や売買だけにこだわるのだけは注意しておきましょう。

 

勝つために損益管理表や勝率表を記録する習慣をつける

自身の取引を客観的に分析して勝つための方法を探すのは重要ですが、それはあくまで自分の取引が見直せたり問題点を発見できる環境なのか?というのも大切です。

 

勝率を伸ばすことだけ考え、勝率表や損益管理表などに売買を記録しなければ、反省することも取引で負けた原因を探すこともできませんよね。また、取引の反省から勝つために糸口が見つかることだって今回の内容から分かったはずです。

 

プロフィットファクターを算出するには、自分の取引を記録をする必要があります。
取引用のノートを用意して日付、売買代金を記録するようにしてください。

 

そのときに「自分がどうしてそのときエントリーしたのか」という売買根拠や自分の気持ちを書いておくのも良いですし、できるだけ長い期間の検証をしてデータを集めるのがオススメです。

 

プロフィットファクターが高すぎるのも危ない

最初のほうにもお話しましたが、プロフィットファクターでシステムトレードのプログラムの優劣を判断することもできます。


システムトレードでプログラムを選択する際にプロフィットファクターの数値も参考にできることをお伝えしましたが、高すぎる数値というのも問題です。

 

というのも、MT4で可能なバックテストでは、実際に過去データから検証していくことが可能ですが、相場状況によっては安定した勝ちやすい期間でのみ検証しているものもあり、単純に「数値が高い=ずっと勝てる自動売買」ではないからです。

 

そのため、自動売買などでは、長期でバックテストが行われているか、きちんと確認してから使うかを決めるようにしましょう。

 

まとめ

今回はプロフィットファクター、そして合わせてリスクリワードレシオと勝率について説明しました。
投資をする上で自分の取引の分析をすることは大切ですし、このような考え方で分析していくということを考えたことがなかった人も多いはずです。

  • 上手に利益を出せているか
  • きちんと損切りをしているか
  • 無駄なエントリーをしていないか
  • どんな失敗をしているか、どうしたら同じ失敗をしないようになるか

など、取引の記録をつけてプロフィットファクターを算出して自分の投資を振り返ってみましょう。

 

 
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